PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с JMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и JMUEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-5.11%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%13.04%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -7.68%.

CMEUX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-2.58%
1 год
18.45%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHWCMEUX с FMCSX
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJRJMUEX с AWSHX

Сравнение комиссий CMEUX и JMUEX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXJMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.66

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.07

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.07

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

3.95

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между CMEUX и JMUEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и JMUEX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности JMUEX в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.07%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и JMUEX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и JMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-52.11%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.92%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-24.60%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-9.30%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.82%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.24%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и JMUEX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеют волатильность 5.39% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.57%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.56%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.57%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.41%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.55%

+1.57%