PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMEUX с JMUEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMEUXJMUEX
Дох-ть с нач. г.26.88%28.49%
Дох-ть за 1 год34.40%35.39%
Дох-ть за 3 года9.58%5.26%
Дох-ть за 5 лет17.44%11.07%
Коэф-т Шарпа2.842.97
Коэф-т Сортино3.824.01
Коэф-т Омега1.531.57
Коэф-т Кальмара4.082.58
Коэф-т Мартина18.2620.84
Индекс Язвы2.02%1.82%
Дневная вол-ть13.02%12.78%
Макс. просадка-28.39%-66.17%
Текущая просадка-0.19%-0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CMEUX и JMUEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и JMUEX

С начала года, CMEUX показывает доходность 26.88%, что значительно ниже, чем у JMUEX с доходностью 28.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
13.79%
CMEUX
JMUEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMEUX и JMUEX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.


JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
График комиссии JMUEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CMEUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMEUX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMEUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMEUX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMEUX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMEUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMEUX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMEUX, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.26
JMUEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMUEX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JMUEX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JMUEX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JMUEX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JMUEX, с текущим значением в 20.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.84

Сравнение коэффициента Шарпа CMEUX и JMUEX

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUEX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.97
CMEUX
JMUEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и JMUEX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности JMUEX в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
0.91%1.16%1.38%0.89%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
0.65%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%1.03%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и JMUEX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и JMUEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-0.37%
CMEUX
JMUEX

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и JMUEX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 3.68%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
4.37%
CMEUX
JMUEX