PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMEUX с JMUEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) and JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CMEUX returned 14.37%/yr vs 13.82%/yr for JMUEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CMEUX charges 0.07%/yr vs 0.57%/yr for JMUEX.

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью 6.39%.

CMEUX

1 день
0.26%
1 месяц
6.50%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.78%
1 год
31.28%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

JMUEX

1 день
0.00%
1 месяц
4.18%
С начала года
6.39%
6 месяцев
5.84%
1 год
21.22%
3 года*
21.71%
5 лет*
13.82%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMEUX и JMUEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		12.07%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.39%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%13.04%

Correlation

The correlation between CMEUX and JMUEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between CMEUX and JMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с FMCSXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJRJMUEX с AWSHX

Доходность на риск

CMEUX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXJMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.81

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.51

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.86

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

7.48

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.81

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.58

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и JMUEX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и JMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEUXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-52.11%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-11.92%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-19.11%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-24.60%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.79%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.95%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и JMUEX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 2.79%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEUXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.20%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.42%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.23%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.41%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

18.56%

+1.40%

Сравнение комиссий CMEUX и JMUEX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и JMUEX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности JMUEX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		0.90%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.52%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMEUX and JMUEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMUEX has higher volatility (3.20%) compared to CMEUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, CMEUX dropped -28.39% vs JMUEX's -52.11%.

CMEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMEUX и JMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор