- ISIN
- US83002G5045
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 10 апр. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции CMEUX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMEUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,812.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) показал доход в 7.79% с начала года и 23.08% за последние 12 месяцев.
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CMEUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMEUX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -1.47% | -4.48% | 10.94% | 5.91% | -3.33% | 7.79% | ||||||
| 2025 | 3.91% | -3.25% | -6.15% | -0.36% | 6.37% | 5.75% | 2.47% | 1.96% | 3.72% | 3.29% | 0.08% | -0.05% | 18.38% |
| 2024 | 1.79% | 5.81% | 2.88% | -4.20% | 5.12% | 4.12% | 0.51% | 2.25% | 2.50% | -1.07% | 5.72% | -2.40% | 24.94% |
| 2023 | 6.33% | -2.58% | 4.64% | 1.20% | 1.88% | 6.00% | 3.80% | -1.49% | -4.41% | -2.04% | 9.27% | 4.16% | 29.09% |
| 2022 | -5.75% | -3.05% | 3.80% | -9.41% | -0.00% | -7.60% | 9.28% | -4.28% | -9.37% | 7.16% | 5.27% | -6.12% | -20.29% |
| 2021 | -0.58% | 1.83% | 3.45% | 5.63% | 0.53% | 3.93% | 2.02% | 3.40% | -5.79% | 7.29% | -0.83% | 3.64% | 26.65% |
Метрики бенчмарка
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund has an annualized alpha of 3.17%, beta of 0.97, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2019.
- This fund captured 106.15% of S&P 500 Index gains but only 94.77% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 106.15%
- Участие в снижении
- 94.77%
Комиссия
Комиссия CMEUX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMEUX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMEUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.29 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 10.15 | +0.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.69 | $0.46 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.39%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.61%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.91%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 20d | 4mo 9dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.51%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.07%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| CMEUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -56.78% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -18.90% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -25.43% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.31% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -10.71% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.05% | +0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMEUX
Добавьте Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMEUX