PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstr...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS83002G5045
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска10 апр. 2019 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CMEUX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии CMEUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CMEUX с CGJIX, CMEUX с JMUEX, CMEUX с QQQ, CMEUX с VFORX, CMEUX с VFIAX, CMEUX с FXAIX, CMEUX с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.43%
14.29%
CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund показал доход в 25.57% с начала года и 36.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.57%24.30%
1 месяц3.65%4.09%
6 месяцев14.43%14.29%
1 год36.59%35.42%
5 лет (среднегодовая)17.42%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMEUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.79%5.81%2.88%-4.20%5.12%4.12%0.51%2.25%2.50%-1.07%25.57%
20236.33%-2.58%4.64%1.20%1.88%6.00%3.80%-1.49%-4.40%-2.04%9.27%4.17%29.09%
2022-5.75%-3.05%3.80%-9.41%0.00%-7.60%9.28%-4.28%-9.37%7.16%5.27%-6.13%-20.29%
2021-0.58%1.83%3.45%5.63%0.53%3.93%2.01%3.40%-4.95%6.34%-0.83%3.64%26.65%
20200.55%-6.69%-8.24%12.99%4.11%2.33%6.93%8.29%-3.64%-2.59%10.49%3.75%29.12%
20191.80%-6.09%5.75%1.29%-2.83%1.61%3.36%4.02%2.95%11.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMEUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CMEUX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CMEUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMEUX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMEUX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMEUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMEUX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMEUX, с текущим значением в 18.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.90
CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.19$0.19$0.18$0.15$0.20$0.12

Дивидендный доход

0.92%1.16%1.38%0.89%1.48%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-25.61%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-9.07%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-8.1%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.46
-7.6%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.92%
CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund)
Benchmark (^GSPC)