PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMEUX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.54%
10.03%
CMEUX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%.


CMEUX

С начала года

24.67%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

10.72%

1 год

31.56%

5 лет (среднегодовая)

17.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


CMEUXQQQ
Коэф-т Шарпа2.441.75
Коэф-т Сортино3.302.34
Коэф-т Омега1.451.32
Коэф-т Кальмара3.502.25
Коэф-т Мартина15.608.17
Индекс Язвы2.03%3.73%
Дневная вол-ть13.05%17.44%
Макс. просадка-28.39%-82.98%
Текущая просадка-1.93%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMEUX и QQQ

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии CMEUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CMEUX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMEUX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMEUX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.441.75
Коэффициент Сортино CMEUX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.302.34
Коэффициент Омега CMEUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.32
Коэффициент Кальмара CMEUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.502.25
Коэффициент Мартина CMEUX, с текущим значением в 15.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.608.17
CMEUX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
1.75
CMEUX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и QQQ

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund
0.93%1.16%1.38%0.89%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и QQQ

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
-2.75%
CMEUX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и QQQ

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
5.62%
CMEUX
QQQ