Сравнение CMEUX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Invesco QQQ (QQQ).
CMEUX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMEUX или QQQ.
Основные характеристики
| CMEUX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.12% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 39.27% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.68% | 21.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.20 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 18.82 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.13% | 17.47% |
| Макс. просадка | -28.39% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMEUX показывает доходность 27.12%, а QQQ немного ниже – 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и QQQ
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMEUX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и QQQ
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 0.91% | 1.16% | 1.38% | 0.89% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и QQQ
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и QQQ
Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 3.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.