Сравнение CMEUX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CMEUX с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC).

CMEUX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMEUX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CMEUX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CMEUX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMEUX:

0.19

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

CMEUX:

0.41

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

CMEUX:

1.06

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

CMEUX:

0.19

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

CMEUX:

0.83

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

CMEUX:

4.51%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

CMEUX:

19.79%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

CMEUX:

-28.39%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CMEUX:

-14.85%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

CMEUX

С начала года

-11.15%

1 месяц

-7.26%

6 месяцев

-10.92%

1 год

5.88%

5 лет

13.44%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMEUX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMEUX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMEUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CMEUX: 0.19

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

CMEUX: 0.41

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

CMEUX: 1.06

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

CMEUX: 0.19

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

CMEUX: 0.83

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMEUX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и ^GSPC

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CMEUX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и ^GSPC

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.03% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CMEUX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CMEUX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMEUX и ^GSPC

CMEUX

^GSPC

Сравнение CMEUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество