Сравнение CMEUX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
CMEUX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMEUX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между CMEUX и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и SCHX
Основные характеристики
CMEUX:
1.26
SCHX:
1.49
CMEUX:
1.73
SCHX:
2.02
CMEUX:
1.23
SCHX:
1.27
CMEUX:
1.88
SCHX:
2.28
CMEUX:
7.50
SCHX:
9.08
CMEUX:
2.27%
SCHX:
2.15%
CMEUX:
13.53%
SCHX:
13.08%
CMEUX:
-28.39%
SCHX:
-34.33%
CMEUX:
-3.66%
SCHX:
-3.17%
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 1.42%.
CMEUX
0.53%
-2.57%
5.18%
15.53%
15.50%
N/A
SCHX
1.42%
-2.08%
6.50%
18.11%
17.57%
15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и SCHX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMEUX и SCHX
CMEUX
SCHX
Сравнение CMEUX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и SCHX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.38% | 0.89% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.76% | 1.78% | 2.86% | 3.97% | 2.57% | 2.38% | 3.51% | 3.35% | 3.33% | 1.93% | 4.09% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и SCHX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и SCHX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.