Сравнение CMEUX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMEUX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -5.11% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 12.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
CMEUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и SCHX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMEUX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
CMEUX
SCHX
Сравнение CMEUX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMEUX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.50 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.02 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMEUX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и SCHX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и SCHX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMEUX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -34.33% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.19% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -25.41% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -5.67% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.00% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и SCHX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.39% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMEUX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.67% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.33% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.13% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.13% | +1.99% |