PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-5.11%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

CMEUX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-2.58%
1 год
18.45%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий CMEUX и VTMFX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.34

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.94

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.12

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между CMEUX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и VTMFX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.07%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и VTMFX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, примерно равная максимальной просадке VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-28.49%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-6.82%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-17.40%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.57%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.45%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и VTMFX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.86%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

4.82%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

8.55%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

8.51%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

9.10%

+11.02%