Сравнение CMEUX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMEUX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -5.11% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%.
CMEUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и QUAL
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMEUX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
CMEUX
QUAL
Сравнение CMEUX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMEUX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.50 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMEUX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и QUAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и QUAL
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и QUAL
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMEUX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -34.06% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.52% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -28.23% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -5.97% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.15% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и QUAL
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 5.39% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMEUX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.30% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 17.46% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.34% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.08% | +2.04% |