Сравнение CME с WM
CME (CME Group Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 13.48%/yr vs 15.59%/yr for WM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 13.48% против 15.59% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
WM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 15.59%
- Всё время*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам CME и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
WM Waste Management, Inc. | 9.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CME and WM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CME:
$88.82B
WM:
$96.00B
CME:
$11.74
WM:
$6.91
CME:
20.87
WM:
34.60
CME:
1.82
WM:
2.83
CME:
13.10
WM:
3.80
CME:
3.34
WM:
9.65
CME:
$6.76B
WM:
$25.41B
CME:
$5.84B
WM:
$5.61B
CME:
$5.69B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. WM — Ранг доходности на риск
CME
WM
Сравнение CME c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.41 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.88 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и WM
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -77.85% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -16.70% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -18.14% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -18.14% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -30.07% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -2.22% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -17.66% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 7.83% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и WM
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 7.50% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 15.46% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 20.05% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 18.88% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.67% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и WM
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности WM в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и WM
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CME and WM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.30%) compared to WM (7.50%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор