Сравнение CME с WM
CME (CME Group Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 14.50% против 15.25% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам CME и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CME and WM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
WM:
$87.41B
CME:
$11.75
WM:
$6.91
CME:
21.45
WM:
31.28
CME:
1.87
WM:
2.56
CME:
13.46
WM:
3.44
CME:
3.44
WM:
8.72
CME:
$6.76B
WM:
$25.41B
CME:
$5.84B
WM:
$5.61B
CME:
$5.69B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. WM — Ранг доходности на риск
CME
WM
Сравнение CME c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.43 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.95 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CME и WM
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -77.85% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -16.72% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -18.14% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -18.14% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -30.07% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -11.59% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -17.69% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 7.49% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и WM
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 5.91% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 13.69% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 18.73% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 18.55% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 19.51% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и WM
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и WM
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CME and WM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs WM's -77.85%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор