Сравнение CME с SOXX
CME (CME Group Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CME returned 14.57%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.57% против 35.54% соответственно.
CME
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 14.57%
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам CME и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -3.99% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between CME and SOXX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between CME and SOXX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CME
SOXX
Сравнение CME c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.71 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 11.48 | -11.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 43.90 | -44.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 5.29 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.07 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CME и SOXX
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -70.21% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -15.77% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -41.36% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -45.75% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -45.75% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -2.10% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -19.97% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.11% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SOXX
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 14.08% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 27.45% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 34.20% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 36.11% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 33.43% | -9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SOXX
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.37% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
CME and SOXX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (14.08%) compared to CME (10.09%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор