PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с SOXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CME returned 13.54%/yr vs 68.12%/yr for SOXL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 13.54% против 68.12% соответственно.

CME

1 день
-2.88%
1 месяц
-19.95%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-14.39%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.94%
10 лет*
13.54%

SOXL

1 день
10.04%
1 месяц
11.88%
С начала года
501.02%
6 месяцев
471.39%
1 год
928.01%
3 года*
126.70%
5 лет*
44.97%
10 лет*
68.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-15.20%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		501.02%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between CME and SOXL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.25

The correlation between CME and SOXL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

CME vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMESOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
8.03

-8.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.97

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.57

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

21.57

-22.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

68.63

-70.47

CME vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и SOXL

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-90.46%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-43.47%

+14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-87.88%

+58.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-90.46%

+58.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-90.46%

+53.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.07%

-16.01%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-34.94%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

13.64%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и SOXL

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

66.73%

-56.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

99.97%

-81.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

116.70%

-94.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

110.41%

-90.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

100.63%

-76.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и SOXL

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		5.00%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CME and SOXL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (66.73%) compared to CME (10.53%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор