Сравнение CME с SOXL
CME (CME Group Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CME returned 13.57%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 13.57% против 53.10% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -7.18%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.57%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам CME и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.18% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between CME and SOXL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between CME and SOXL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CME
SOXL
Сравнение CME c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 8.19 | -8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 26.43 | -27.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и SOXL
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -90.46% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -52.63% | +21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -87.88% | +56.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -90.46% | +58.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -90.46% | +53.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.36% | -52.63% | +30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -34.95% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 16.27% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SOXL
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 60.71% | -50.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 109.63% | -90.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 124.91% | -102.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 112.01% | -91.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 101.43% | -77.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SOXL
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.57% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CME and SOXL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to CME (9.99%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор