Сравнение CME с MSCI
CME (CME Group Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 24.26%/yr for MSCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 14.50% против 24.26% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
MSCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам CME и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MSCI MSCI Inc. | 5.89% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between CME and MSCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between CME and MSCI shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
MSCI:
$44.26B
CME:
$11.75
MSCI:
$17.28
CME:
21.45
MSCI:
34.89
CME:
1.87
MSCI:
2.16
CME:
13.46
MSCI:
14.21
CME:
$6.76B
MSCI:
$3.24B
CME:
$5.84B
MSCI:
$2.68B
CME:
$5.69B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MSCI — Ранг доходности на риск
CME
MSCI
Сравнение CME c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.42 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 1.10 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CME и MSCI
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -69.06% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -18.07% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -25.99% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -43.74% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -43.74% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -6.35% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -13.08% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 6.90% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MSCI
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 8.23% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 20.75% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 28.72% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 30.73% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 31.19% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MSCI
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MSCI в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MSCI MSCI Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MSCI
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MSCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to MSCI (8.23%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор