PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с MSCI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CME (CME Group Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 12.81%/yr vs 23.27%/yr for MSCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 12.81% против 23.27% соответственно.

CME

1 день
-1.10%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-17.35%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.86%
10 лет*
12.81%

MSCI

1 день
0.57%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.02%
1 год
-1.84%
3 года*
7.26%
5 лет*
2.04%
10 лет*
23.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-17.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
MSCI
MSCI Inc.		-2.01%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between CME and MSCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.39

The correlation between CME and MSCI shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$79.39B

MSCI:

$40.96B

EPS

CME:

$11.74

MSCI:

$17.37

Коэффициент P/E

CME:

18.61

MSCI:

32.13

Коэффициент PEG

CME:

1.62

MSCI:

1.99

Коэффициент P/S

CME:

11.68

MSCI:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

MSCI:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

MSCI:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

MSCI:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

MSCI Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

CME vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.06

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.11

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.10

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.10

-0.26

-1.84

CME vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и MSCI

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-69.06%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-18.07%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-25.99%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-43.74%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-43.74%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-13.33%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-13.07%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

7.23%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и MSCI

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

8.88%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

21.91%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

29.16%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

30.84%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

31.20%

-7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и MSCI

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности MSCI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		5.15%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
MSCI
MSCI Inc.		1.38%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
850.80M
(CME) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
82.0%84.0%86.0%88.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.1%
83.3%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

Часто задаваемые вопросы

CME and MSCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.54%) compared to MSCI (8.88%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MSCI's -69.06%.

MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор