Сравнение CME с MORN
CME (CME Group Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 14.50% против 9.12% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам CME и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between CME and MORN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.33 |
The correlation between CME and MORN shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
MORN:
$7.13B
CME:
$11.75
MORN:
$9.74
CME:
21.45
MORN:
18.63
CME:
1.87
MORN:
0.37
CME:
13.46
MORN:
2.99
CME:
3.44
MORN:
7.00
CME:
$6.76B
MORN:
$2.51B
CME:
$5.84B
MORN:
$1.55B
CME:
$5.69B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MORN — Ранг доходности на риск
CME
MORN
Сравнение CME c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.82 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.27 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.21 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CME и MORN
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -67.92% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -50.65% | +29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -56.70% | +35.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -56.70% | +24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -56.70% | +19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -48.81% | +27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -18.34% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 32.64% | -26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MORN
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.21%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 13.81% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 30.59% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 34.33% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 30.68% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 27.75% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MORN
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MORN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MORN
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MORN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MORN's -67.92%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор