Сравнение CME с MEDP
CME (CME Group Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, CME returned 7.50%/yr vs 21.82%/yr for MEDP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -18.47%.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between CME and MEDP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between CME and MEDP shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
MEDP:
$13.26B
CME:
$11.75
MEDP:
$15.63
CME:
21.45
MEDP:
29.29
CME:
1.87
MEDP:
0.88
CME:
13.46
MEDP:
5.04
CME:
3.44
MEDP:
22.17
CME:
$6.76B
MEDP:
$2.68B
CME:
$5.84B
MEDP:
$778.59M
CME:
$5.69B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MEDP — Ранг доходности на риск
CME
MEDP
Сравнение CME c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.49 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.38 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.79 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CME и MEDP
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -42.87% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -36.61% | +15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -39.38% | +17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -42.87% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -26.22% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -12.91% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 16.16% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MEDP
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 6.61% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 37.78% | -20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 69.11% | -48.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 51.61% | -31.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 49.80% | -25.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MEDP
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MEDP
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MEDP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор