Сравнение CME с MEDP
CME (CME Group Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, CME returned 4.86%/yr vs 24.80%/yr for MEDP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -4.79%.
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
MEDP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between CME and MEDP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between CME and MEDP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$79.39B
MEDP:
$15.49B
CME:
$11.74
MEDP:
$15.76
CME:
18.61
MEDP:
33.93
CME:
1.62
MEDP:
1.02
CME:
11.68
MEDP:
5.83
CME:
2.98
MEDP:
25.88
CME:
$6.76B
MEDP:
$2.68B
CME:
$5.84B
MEDP:
$778.59M
CME:
$5.69B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. MEDP — Ранг доходности на риск
CME
MEDP
Сравнение CME c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.98 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 4.25 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и MEDP
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -42.87% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -36.61% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -39.38% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -42.87% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -13.84% | -17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -12.96% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 17.02% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и MEDP
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 9.85% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 38.89% | -20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 69.60% | -47.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 51.72% | -31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 49.75% | -25.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и MEDP
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и MEDP
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and MEDP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.54%) compared to MEDP (9.85%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор