PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CME с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с DBMF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CME (CME Group Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CME returned 7.36%/yr vs 8.59%/yr for DBMF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.26%.

CME

1 день
0.02%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-9.74%
С начала года
-7.62%
1 год
-7.30%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.48%
Всё время*
19.41%

DBMF

1 день
0.23%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.74%
С начала года
11.26%
1 год
26.79%
3 года*
9.43%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
Всё время*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CME
CME Group Inc.		-7.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%15.33%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.26%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between CME and DBMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

CME vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.13

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.81

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.41

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

14.93

-15.65

CME vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и DBMF

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-20.39%

-57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-6.10%

-24.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-15.60%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-20.39%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-1.03%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-6.50%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

1.80%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и DBMF

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

2.69%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

10.05%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

12.63%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

12.45%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

12.37%

+11.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и DBMF

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.59%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CME and DBMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (9.30%) compared to DBMF (2.69%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор