PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с DBMF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CME (CME Group Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CME returned 4.86%/yr vs 8.11%/yr for DBMF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.21%.

CME

1 день
-1.10%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-17.35%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.86%
10 лет*
12.81%

DBMF

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.84%
3 года*
8.55%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CME
CME Group Inc.		-17.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%15.33%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.21%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between CME and DBMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

CME vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.99

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.64

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.09

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.10

14.17

-16.26

CME vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и DBMF

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-20.39%

-57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-6.10%

-24.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-15.60%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-20.39%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-2.85%

-28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-6.54%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

1.76%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и DBMF

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

3.34%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

10.16%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

12.55%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

12.54%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

12.41%

+11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и DBMF

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что сопоставимо с доходностью DBMF в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		5.15%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.20%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CME and DBMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.54%) compared to DBMF (3.34%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор