PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CME returned 7.50%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%15.33%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between CME and DBMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CME vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.36

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
3.08

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.78

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

17.53

-18.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CME vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.36

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CME и DBMF

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-20.39%

-57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-6.10%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-15.60%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-20.39%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-1.75%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-6.58%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

1.66%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и DBMF

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

2.94%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

10.01%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

12.38%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

12.56%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

12.43%

+11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и DBMF

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CME and DBMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.21%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор