Сравнение CME с CPRT
CME (CME Group Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 17.55%/yr for CPRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.17%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 14.50% против 17.55% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам CME и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between CME and CPRT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CME and CPRT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
CPRT:
$29.79B
CME:
$11.75
CPRT:
$1.59
CME:
21.45
CPRT:
19.35
CME:
1.87
CPRT:
1.49
CME:
13.46
CPRT:
6.48
CME:
3.44
CPRT:
3.39
CME:
$6.76B
CPRT:
$4.64B
CME:
$5.84B
CPRT:
$2.11B
CME:
$5.69B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CME
CPRT
Сравнение CME c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.97 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.73 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.63 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CME и CPRT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -72.49% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -39.90% | +18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -52.46% | +31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -52.46% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -52.46% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -51.66% | +30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -16.55% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 22.18% | -15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CPRT
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 8.78% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 18.72% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 23.67% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 25.95% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 27.44% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CPRT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и CPRT
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and CPRT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to CPRT (8.78%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CPRT's -72.49%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор