Сравнение CME с CB
CME (CME Group Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, CME returned 13.48%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.64% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам CME и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CME and CB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CME:
$88.82B
CB:
$136.73B
CME:
$11.74
CB:
$28.45
CME:
20.87
CB:
12.39
CME:
1.82
CB:
0.86
CME:
13.10
CB:
2.91
CME:
3.34
CB:
1.74
CME:
$6.76B
CB:
$48.15B
CME:
$5.84B
CB:
$17.01B
CME:
$5.69B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CB — Ранг доходности на риск
CME
CB
Сравнение CME c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.25 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.75 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и CB
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -50.99% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -9.36% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -14.35% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -19.26% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -42.59% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -2.39% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -10.65% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 3.47% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CB
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 8.47% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 14.42% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 18.80% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 20.27% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.75% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CB
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CME and CB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.30%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор