Сравнение CME с BOXX
CME (CME Group Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, CME returned 15.54%/yr vs 4.72%/yr for BOXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CME и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.60%.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | 0.29% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.60% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between CME and BOXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. BOXX — Ранг доходности на риск
CME
BOXX
Сравнение CME c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 9.69 | -8.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 58.95 | -59.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 524.63 | -525.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 12.68 | -12.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 12.89 | -12.30 |
Просадки
Сравнение просадок CME и BOXX
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -0.12% | -77.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -0.07% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -0.12% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -0.01% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -0.00% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 0.01% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и BOXX
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 0.09% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 0.25% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 0.32% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 0.37% | +19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 0.37% | +23.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и BOXX
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
CME and BOXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор