Сравнение CMDY с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
CMDY и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDY и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -4.86% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и ZSC
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
CMDY vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CMDY
ZSC
Сравнение CMDY c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.34 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.03 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.01 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 11.98 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.34 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.10 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и ZSC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и ZSC
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности ZSC в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и ZSC
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -26.49% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -7.69% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.14% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -15.61% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.57% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и ZSC
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.58% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.59% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 13.56% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.41% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.41% | +2.13% |