PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с LQDW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDY returned 11.39%/yr vs 3.70%/yr for LQDW. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.88%.

CMDY

1 день
-1.43%
1 месяц
-9.33%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.70%
1 год
21.95%
3 года*
11.39%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

LQDW

1 день
0.18%
1 месяц
1.36%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.49%
3 года*
3.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		14.22%15.81%5.43%-9.33%-4.19%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.88%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between CMDY and LQDW is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.00

The correlation between CMDY and LQDW shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD

Доходность на риск

CMDY vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMDYLQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.80

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.55

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.52

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

9.34

-2.18

CMDY vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMDY и LQDW

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и LQDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-9.20%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-2.59%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-6.74%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-0.04%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-2.32%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.70%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и LQDW

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.00%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

3.12%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

3.62%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

5.47%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

5.47%

+9.16%

Сравнение комиссий CMDY и LQDW

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и LQDW

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности LQDW в 12.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		11.29%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.49%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and LQDW have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (3.63%) compared to LQDW (1.00%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs LQDW's -9.20%.

On 3-year performance, CMDY leads with 11.39% vs 3.70% for LQDW. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDY has performed better with a 11.39% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 11.29% for CMDY.

CMDY is categorized as Commodities, while LQDW is Corporate Bonds. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.34% for LQDW.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор