PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDW и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-10.46%
LQDW
TLTW

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью -0.42%.


LQDW

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.52%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TLTW

С начала года

-0.42%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

2.93%

1 год

1.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LQDWTLTW
Коэф-т Шарпа0.840.18
Коэф-т Сортино1.150.31
Коэф-т Омега1.161.04
Коэф-т Кальмара0.730.11
Коэф-т Мартина3.070.52
Индекс Язвы1.23%3.66%
Дневная вол-ть4.49%10.38%
Макс. просадка-9.20%-18.59%
Текущая просадка-2.82%-11.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и TLTW

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.


TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между LQDW и TLTW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.840.18
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.150.31
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.04
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.730.11
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.070.52
LQDW
TLTW

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.18
LQDW
TLTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и TLTW

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.50%, что больше доходности TLTW в 15.29%


TTM20232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.50%19.28%8.85%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.29%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и TLTW

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
-11.58%
LQDW
TLTW

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и TLTW

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.85%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
4.04%
LQDW
TLTW