Сравнение LQDW с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
LQDW и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или TLTW.
Основные характеристики
| LQDW | TLTW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.97% | 1.54% |
| Дох-ть за 1 год | 5.76% | 5.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 1.62 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 10.24% |
| Макс. просадка | -9.20% | -18.59% |
| Текущая просадка | -1.52% | -9.84% |
Корреляция
Корреляция между LQDW и TLTW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и TLTW
С начала года, LQDW показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и TLTW
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и TLTW
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности TLTW в 14.99%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.28% | 19.28% | 8.85% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 14.99% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и TLTW
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и TLTW
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.