Сравнение LQDW с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
LQDW и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDW и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и TLTW
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
LQDW vs. TLTW — Ранг доходности на риск
LQDW
TLTW
Сравнение LQDW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.75 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.05 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.28 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.35 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.75 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.03 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между LQDW и TLTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и TLTW
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 14.96% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и TLTW
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -18.61% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.80% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.02% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -8.49% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.21% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и TLTW
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.46% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.80% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 8.88% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 11.55% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 11.55% | -6.00% |