PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDW с TLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 0.85%/yr for TLTW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQDW показывает доходность 1.45%, а TLTW немного ниже – 1.44%.

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between LQDW and TLTW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between LQDW and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSDLQDW с FIAX
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с HYGWTLTW с GOVT

Доходность на риск

LQDW vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.26

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.81

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.61

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

4.81

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.26

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.02

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LQDW и TLTW

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDWTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-18.61%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-5.97%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

-17.19%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.98%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-8.25%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.00%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и TLTW

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.39%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDWTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.44%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

5.79%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

7.70%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

11.39%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

11.39%

-5.90%

Сравнение комиссий LQDW и TLTW

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и TLTW

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности TLTW в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

LQDW and TLTW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.44%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, LQDW leads with 3.87% vs 0.85% for TLTW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LQDW has performed better with a 3.87% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 11.73% for TLTW.

LQDW is categorized as Corporate Bonds, while TLTW is Derivative Income. LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.35% for TLTW.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор