PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDW с HYGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с HYGW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).

LQDW и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или HYGW.

Корреляция

Корреляция между LQDW и HYGW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDW:

1.13

HYGW:

1.19

Коэф-т Сортино

LQDW:

1.59

HYGW:

1.65

Коэф-т Омега

LQDW:

1.24

HYGW:

1.28

Коэф-т Кальмара

LQDW:

1.24

HYGW:

1.49

Коэф-т Мартина

LQDW:

3.87

HYGW:

8.40

Индекс Язвы

LQDW:

1.44%

HYGW:

0.60%

Дневная вол-ть

LQDW:

4.93%

HYGW:

4.26%

Макс. просадка

LQDW:

-9.20%

HYGW:

-5.49%

Текущая просадка

LQDW:

-0.12%

HYGW:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 1.02%.

LQDW

С начала года

3.07%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

3.15%

1 год

5.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGW

С начала года

1.02%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

0.93%

1 год

5.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LQDW и HYGW

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDW и HYGW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDW c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и HYGW

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.32%, что больше доходности HYGW в 12.46%

TTM202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		16.32%15.74%19.28%8.85%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.46%12.29%15.98%8.72%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и HYGW

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и HYGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и HYGW

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...