Сравнение LQDW с HYGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).
LQDW и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или HYGW.
Основные характеристики
| LQDW | HYGW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.52% | 7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 4.23% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 5.62 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.81 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 36.72 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 4.50% | 2.60% |
| Макс. просадка | -9.20% | -5.49% |
| Текущая просадка | -2.89% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между LQDW и HYGW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и HYGW
С начала года, LQDW показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 7.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и HYGW
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDW c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и HYGW
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.51%, что больше доходности HYGW в 12.59%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.51% | 19.28% | 8.85% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.59% | 15.98% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и HYGW
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и HYGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и HYGW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.