PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с HYGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDW и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
14.50%
LQDW
HYGW

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 7.08%.


LQDW

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.52%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYGW

С начала года

7.08%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.96%

1 год

8.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LQDWHYGW
Коэф-т Шарпа0.843.28
Коэф-т Сортино1.155.05
Коэф-т Омега1.161.71
Коэф-т Кальмара0.735.41
Коэф-т Мартина3.0731.79
Индекс Язвы1.23%0.27%
Дневная вол-ть4.49%2.66%
Макс. просадка-9.20%-5.49%
Текущая просадка-2.82%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и HYGW

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LQDW и HYGW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.843.28
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.155.05
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.71
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.735.41
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.0731.79
LQDW
HYGW

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа HYGW равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
3.28
LQDW
HYGW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и HYGW

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.50%, что больше доходности HYGW в 12.59%


TTM20232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.50%19.28%8.85%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.59%15.98%8.72%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и HYGW

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и HYGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
-0.52%
LQDW
HYGW

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и HYGW

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
1.07%
LQDW
HYGW