PortfoliosLab logo
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

18 авг. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CBOE LQD BuyWrite Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LQDW составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDW: 0.34%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98%
33.82%
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF показал доход в 2.68% с начала года и 6.30% за последние 12 месяцев.


LQDW

С начала года

2.68%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LQDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.07%1.27%0.38%-0.06%2.68%
20240.51%-0.24%1.53%-2.69%1.12%0.79%2.02%1.25%0.96%-2.48%0.73%-0.81%2.60%
20234.62%-2.82%2.95%1.25%-0.68%1.31%0.72%-2.24%-1.46%-2.09%1.68%0.96%4.01%
2022-1.24%-4.82%-1.42%2.19%-1.72%-6.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LQDW составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQDW: 1.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQDW: 1.75
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQDW: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQDW: 1.30
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQDW: 4.30
^GSPC: 1.94

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.46
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.98 на акцию.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$3.98$4.14$5.72$3.01

Дивидендный доход

15.29%15.74%19.28%8.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.43$0.26$0.28$0.97
2024$0.00$0.41$0.47$0.25$0.37$0.26$0.32$0.30$0.34$0.35$0.23$0.84$4.14
2023$0.00$0.61$0.47$0.55$0.45$0.42$0.62$0.23$0.39$0.40$0.42$1.18$5.72
2022$0.55$0.44$0.98$1.05$3.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50%
-10.07%
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF показал максимальную просадку в 9.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.2%26 авг. 2022 г.3920 окт. 2022 г.45716 авг. 2024 г.496
-3.67%2 окт. 2024 г.7013 янв. 2025 г.541 апр. 2025 г.124
-3.14%4 апр. 2025 г.38 апр. 2025 г.
-0.25%25 сент. 2024 г.125 сент. 2024 г.227 сент. 2024 г.3
-0.25%26 авг. 2024 г.227 авг. 2024 г.54 сент. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.15%
14.23%
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)