- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CBOE LQD BuyWrite Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $272M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции LQDW — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) показал доход в 1.88% с начала года и 6.49% за последние 12 месяцев.
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LQDW по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LQDW закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.01% | -1.57% | 0.68% | 0.74% | 0.44% | 1.88% | ||||||
| 2025 | 1.07% | 1.27% | 0.38% | -0.01% | 0.93% | 1.09% | 1.00% | 0.45% | 0.94% | 0.82% | 0.30% | 0.46% | 9.05% |
| 2024 | 0.51% | -0.24% | 1.53% | -2.69% | 1.12% | 0.79% | 2.02% | 1.25% | 0.96% | -2.48% | 0.73% | -0.81% | 2.60% |
| 2023 | 4.62% | -2.82% | 2.95% | 1.25% | -0.68% | 1.32% | 0.72% | -2.24% | -1.47% | -2.09% | 1.69% | 0.96% | 3.99% |
| 2022 | -1.09% | -4.82% | -1.41% | 2.19% | -1.72% | -6.78% |
Метрики бенчмарка
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF has an annualized alpha of 0.59%, beta of 0.14, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2022.
- This ETF participated in 39.66% of S&P 500 Index downside but only 22.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 22.37%
- Участие в снижении
- 39.66%
Комиссия
Комиссия LQDW составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LQDW имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.46 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 10.92 | -1.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.00 | $3.93 | $4.13 | $5.72 | $3.01 |
Дивидендный доход | 12.49% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.16 | $0.30 | $0.17 | $0.18 | $1.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.26 | $0.27 | $0.56 | $0.45 | $0.29 | $0.31 | $0.24 | $0.24 | $0.34 | $0.53 | $3.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.47 | $0.25 | $0.36 | $0.26 | $0.32 | $0.30 | $0.34 | $0.35 | $0.23 | $0.84 | $4.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.47 | $0.55 | $0.45 | $0.42 | $0.62 | $0.23 | $0.39 | $0.40 | $0.42 | $1.18 | $5.72 |
| 2022 | $0.55 | $0.44 | $0.98 | $1.05 | $3.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF показал максимальную просадку в 9.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.20%окт. 2022 г. | 1mo 25d | 1y 10mo | 1y 11moавг. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.67%янв. 2025 г. | 3mo 13d | 2mo 18d | 6mo 1dокт. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.14%апр. 2025 г. | 4d | 1mo 7d | 1mo 11dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.59%март 2026 г. | 25d | 2mo 20d | 3mo 15dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.15%нояб. 2025 г. | 16d | 1mo 4d | 1mo 20dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| LQDW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -56.78% | +47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -9.10% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | -18.90% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.21% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.71% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.04% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LQDW
Добавьте iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LQDW