PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

18 авг. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CBOE LQD BuyWrite Index

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LQDW с AGGH LQDW с HYGW LQDW с LQD LQDW с TLTW LQDW с LQDH LQDW с SVOL LQDW с FLRT LQDW с SDHA.L LQDW с GABF LQDW с JEPQ
Популярные сравнения:
LQDW с AGGH LQDW с HYGW LQDW с LQD LQDW с TLTW LQDW с LQDH LQDW с SVOL LQDW с FLRT LQDW с SDHA.L LQDW с GABF LQDW с JEPQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
12.92%
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF показал доход в 2.64% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев.


LQDW

С начала года

2.64%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

2.83%

1 год

3.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LQDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%-0.24%1.53%-2.69%1.12%0.79%2.02%1.25%0.96%-2.48%2.64%
20234.62%-2.82%2.95%1.25%-0.68%1.31%0.72%-2.24%-1.46%-2.09%1.68%0.96%4.01%
2022-1.24%-4.82%-1.42%2.19%-1.72%-6.93%

Комиссия

Комиссия LQDW составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LQDW среди ETFs на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.902.54
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.223.40
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.47
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.783.66
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3016.26
LQDW
^GSPC

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.54
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.47 на акцию.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$4.47$5.72$3.01

Дивидендный доход

16.49%19.28%8.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.41$0.47$0.25$0.37$0.26$0.32$0.30$0.34$0.35$0.23$3.29
2023$0.00$0.61$0.47$0.55$0.45$0.42$0.62$0.23$0.39$0.40$0.42$1.18$5.72
2022$0.55$0.44$0.98$1.05$3.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-0.88%
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF показал максимальную просадку в 9.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF составляет 2.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.2%26 авг. 2022 г.3920 окт. 2022 г.45716 авг. 2024 г.496
-3.13%2 окт. 2024 г.231 нояб. 2024 г.
-0.25%25 сент. 2024 г.125 сент. 2024 г.227 сент. 2024 г.3
-0.25%26 авг. 2024 г.227 авг. 2024 г.54 сент. 2024 г.7
-0.19%24 авг. 2022 г.124 авг. 2022 г.125 авг. 2022 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89%
3.96%
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)