Сравнение LQDW с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
LQDW и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или LQD.
Основные характеристики
| LQDW | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.93% | 1.86% |
| Дох-ть за 1 год | 4.64% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 5.23 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 4.48% | 7.59% |
| Макс. просадка | -9.20% | -24.95% |
| Текущая просадка | -2.51% | -10.29% |
Корреляция
Корреляция между LQDW и LQD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и LQD
С начала года, LQDW показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и LQD
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDW c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и LQD
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.44%, что больше доходности LQD в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.44% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и LQD
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и LQD
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.29%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.