PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с MSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDW с MSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) is Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while MSD (Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, LQDW returned 3.79%/yr vs 15.62%/yr for MSD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и MSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у MSD с доходностью -0.61%.

LQDW

1 день
-0.20%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.49%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSD

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.43%
1 год
1.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и MSD

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.25%9.05%2.60%3.99%-6.78%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-0.61%5.58%24.92%19.14%0.12%

Correlation

The correlation between LQDW and MSD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с FIAX
Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с EDDMSD с WDIMSD с PFRLMSD с SPYMSD с EMBMSD с TMO

Доходность на риск

LQDW vs. MSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c MSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWMSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.16

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.29

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.16

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

0.45

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. MSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MSD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и MSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWMSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.16

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LQDW и MSD

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и MSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDWMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-58.51%

+49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-10.59%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

-12.84%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-7.38%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-11.30%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.71%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и MSD

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.46%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDWMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.68%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

8.26%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

10.29%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

14.05%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

14.75%

-9.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и MSD

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности MSD в 9.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.57%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.03%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%

Часто задаваемые вопросы

LQDW and MSD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSD has higher volatility (3.68%) compared to LQDW (1.46%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs MSD's -58.51%.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и MSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор