PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с AGGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LQDWAGGH
Дох-ть с нач. г.3.97%1.82%
Дох-ть за 1 год5.76%7.84%
Коэф-т Шарпа1.310.82
Коэф-т Сортино1.791.22
Коэф-т Омега1.251.15
Коэф-т Кальмара1.070.94
Коэф-т Мартина5.203.38
Индекс Язвы1.11%2.22%
Дневная вол-ть4.40%9.17%
Макс. просадка-9.20%-13.26%
Текущая просадка-1.52%-4.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LQDW и AGGH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и AGGH

С начала года, LQDW показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
3.90%
LQDW
AGGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и AGGH

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.


LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.20
AGGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.38

Сравнение коэффициента Шарпа LQDW и AGGH

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
0.82
LQDW
AGGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и AGGH

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности AGGH в 9.70%


TTM20232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.28%19.28%8.85%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
9.70%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и AGGH

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-4.41%
LQDW
AGGH

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и AGGH

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеют волатильность 2.15% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
2.16%
LQDW
AGGH