PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с AGGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDW и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
5.89%
LQDW
AGGH

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.48%.


LQDW

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.52%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGGH

С начала года

1.48%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

3.35%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LQDWAGGH
Коэф-т Шарпа0.840.72
Коэф-т Сортино1.151.07
Коэф-т Омега1.161.13
Коэф-т Кальмара0.730.89
Коэф-т Мартина3.072.70
Индекс Язвы1.23%2.41%
Дневная вол-ть4.49%9.07%
Макс. просадка-9.20%-13.26%
Текущая просадка-2.82%-4.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и AGGH

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.


LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LQDW и AGGH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.840.72
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.151.07
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.13
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.731.19
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.072.70
LQDW
AGGH

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGH равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.72
LQDW
AGGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и AGGH

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.50%, что больше доходности AGGH в 9.73%


TTM20232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.50%19.28%8.85%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
9.73%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и AGGH

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
-4.73%
LQDW
AGGH

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и AGGH

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеют волатильность 1.85% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
1.87%
LQDW
AGGH