Сравнение LQDW с AGGH
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. LQDW is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.57%/yr vs 4.75%/yr for AGGH. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.38%.
LQDW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.39%
AGGH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $4.12M | $4.20M | |
| $6.50M | $3.68M | $2.27M |
Сравнение доходности по годам LQDW и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.25% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.38% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -3.70% |
Correlation
The correlation between LQDW and AGGH is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between LQDW and AGGH shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. AGGH — Ранг доходности на риск
LQDW
AGGH
Сравнение LQDW c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDW | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.28 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 3.15 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDW и AGGH
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -13.26% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.83% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -6.68% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.68% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.34% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и AGGH
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.24% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 3.54% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 5.29% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 8.34% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 8.34% | -2.90% |
Сравнение комиссий LQDW и AGGH
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и AGGH
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности AGGH в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.53% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.86% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and AGGH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDW has higher volatility (1.32%) compared to AGGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.75% vs 3.57% for LQDW. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.75% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 7.53% for AGGH.
LQDW is categorized as Corporate Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.33% for AGGH.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор