Сравнение LQDW с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
LQDW и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDW и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDW и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.44% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.33%.
LQDW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и AGGH
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
LQDW vs. AGGH — Ранг доходности на риск
LQDW
AGGH
Сравнение LQDW c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.45 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.68 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.60 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 1.63 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.45 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LQDW и AGGH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и AGGH
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности AGGH в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 15.22% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и AGGH
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDW | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -13.26% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -6.50% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.72% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.57% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.40% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и AGGH
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDW | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.90% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.50% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 8.57% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.57% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.57% | -3.02% |