PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDW и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
2.84%
LQDW
LQDH

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 6.66%.


LQDW

С начала года

2.68%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

2.61%

1 год

4.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LQDH

С начала года

6.66%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.39%

5 лет (среднегодовая)

4.46%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

Основные характеристики


LQDWLQDH
Коэф-т Шарпа0.963.05
Коэф-т Сортино1.304.56
Коэф-т Омега1.181.63
Коэф-т Кальмара0.834.73
Коэф-т Мартина3.6523.42
Индекс Язвы1.18%0.37%
Дневная вол-ть4.50%2.82%
Макс. просадка-9.20%-24.63%
Текущая просадка-2.75%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и LQDH

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LQDW и LQDH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.963.05
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.304.56
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.63
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.834.73
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6523.42
LQDW
LQDH

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
3.05
LQDW
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и LQDH

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности LQDH в 8.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.48%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8.02%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и LQDH

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.75%
-0.58%
LQDW
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и LQDH

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
0.91%
LQDW
LQDH