PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с LQDH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).

LQDW и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDW и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и LQDH

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSDLQDW с FIAX
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с HYGHLQDH с CLOA

Сравнение комиссий LQDW и LQDH

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDW vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWLQDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.41

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.76

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

8.91

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между LQDW и LQDH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и LQDH

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности LQDH в 6.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и LQDH

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и LQDH.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-24.63%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.85%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.73%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.70%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и LQDH

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.54%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.25%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.11%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

4.43%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.45%

-0.90%