Сравнение LQDW с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
LQDW и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или LQDH.
Основные характеристики
| LQDW | LQDH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.97% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 5.76% | 10.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 5.67 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.81 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 5.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 29.35 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 2.83% |
| Макс. просадка | -9.20% | -24.63% |
| Текущая просадка | -1.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LQDW и LQDH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и LQDH
С начала года, LQDW показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 7.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и LQDH
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDW c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и LQDH
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности LQDH в 7.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.28% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.98% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и LQDH
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и LQDH
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.