PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDW с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с LQDH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).

LQDW и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDW или LQDH.

Корреляция

Корреляция между LQDW и LQDH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDW:

1.15

LQDH:

1.24

Коэф-т Сортино

LQDW:

1.62

LQDH:

1.77

Коэф-т Омега

LQDW:

1.24

LQDH:

1.27

Коэф-т Кальмара

LQDW:

1.27

LQDH:

1.02

Коэф-т Мартина

LQDW:

3.96

LQDH:

5.12

Индекс Язвы

LQDW:

1.44%

LQDH:

0.97%

Дневная вол-ть

LQDW:

4.93%

LQDH:

4.07%

Макс. просадка

LQDW:

-9.20%

LQDH:

-24.63%

Текущая просадка

LQDW:

-0.06%

LQDH:

-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.93%.

LQDW

С начала года

3.13%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

2.80%

1 год

5.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDH

С начала года

0.93%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.04%

5 лет

6.44%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LQDW и LQDH

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDW и LQDH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDW c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и LQDH

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности LQDH в 6.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		16.31%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.98%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%1.99%2.71%2.19%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и LQDH

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и LQDH

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеют волатильность 1.25% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...