PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMDY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMDY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDY и IWM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.


CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий CMDY и IWM

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

CMDY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMDYIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.15

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.70

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.93

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.08

+2.29

CMDY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMDYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.15

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.15

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между CMDY и IWM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и IWM

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CMDY и IWM

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


CMDYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-59.05%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-13.74%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-31.91%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-7.33%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-10.83%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.73%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и IWM

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 6.76%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMDYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.36%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.48%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

23.18%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

22.54%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

22.99%

-8.45%