Сравнение CMDY с HGER
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDY returned 11.30%/yr vs 17.82%/yr for HGER. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.
CMDY
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDY и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 13.95% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 4.65% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between CMDY and HGER is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between CMDY and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDY vs. HGER — Ранг доходности на риск
CMDY
HGER
Сравнение CMDY c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDY | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.14 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 9.38 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDY и HGER
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDY | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -23.31% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -14.04% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -14.04% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -12.22% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -7.68% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.20% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и HGER
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 4.48%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDY | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.77% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 15.08% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.96% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.63% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.63% | -2.98% |
Сравнение комиссий CMDY и HGER
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и HGER
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности HGER в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.32% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMDY and HGER have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (4.77%) compared to CMDY (4.48%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.82% vs 11.30% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.82% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
CMDY has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 5.99% for HGER.
CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDY и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор