PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с FAAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. CMDY is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 8.99%/yr vs 7.61%/yr for FAAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.

CMDY

1 день
1.70%
1 месяц
-8.71%
С начала года
13.95%
6 месяцев
12.38%
1 год
24.13%
3 года*
11.30%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		13.95%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.13%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-7.91%

Correlation

The correlation between CMDY and FAAR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.44

Over the past year, CMDY and FAAR have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

CMDY vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMDYFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.18

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.12

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.76

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

14.47

-7.14

CMDY vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMDY и FAAR

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-18.03%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-7.66%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-11.54%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-18.03%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-7.18%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-7.82%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.98%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и FAAR

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.85%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

9.79%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

13.22%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

12.97%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

11.54%

+3.11%

Сравнение комиссий CMDY и FAAR

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и FAAR

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		11.32%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and FAAR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (4.48%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, CMDY leads with 8.99% vs 7.61% for FAAR. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 8.99% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

CMDY has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 10.25% for FAAR.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор