PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDY с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

CMDY и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMDY и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDY и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий CMDY и FAAR

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

CMDY vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.00

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.69

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.57

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.53

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между CMDY и FAAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и FAAR

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CMDY и FAAR

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDYFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-18.03%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.54%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-18.03%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.86%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-7.97%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.93%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и FAAR

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDYFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.66%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.65%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.32%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

13.00%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

11.54%

+3.00%