Сравнение CMDY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CMDY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или DIVO.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и DIVO
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 18.05%.
CMDY
2.27%
-2.14%
-6.21%
-0.06%
7.20%
N/A
DIVO
18.05%
-0.49%
8.12%
23.74%
12.00%
N/A
Основные характеристики
| CMDY | DIVO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 17.25 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 8.78% |
| Макс. просадка | -31.20% | -30.04% |
| Текущая просадка | -22.29% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и DIVO
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между CMDY и DIVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMDY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и DIVO
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DIVO в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.98% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.47% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и DIVO
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и DIVO
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.