Сравнение CMDY с DIVO
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. CMDY is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 8.99%/yr vs 10.53%/yr for DIVO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 4.85%.
CMDY
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 13.95% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.85% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | 0.78% |
Correlation
The correlation between CMDY and DIVO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between CMDY and DIVO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
CMDY
DIVO
Сравнение CMDY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.79 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 9.90 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDY и DIVO
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -30.04% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -5.95% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -12.12% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -13.72% | -12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -2.12% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -2.60% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.67% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и DIVO
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.90% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 7.10% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 9.16% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 11.94% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 14.82% | -0.17% |
Сравнение комиссий CMDY и DIVO
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и DIVO
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности DIVO в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.32% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
CMDY and DIVO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (4.48%) compared to DIVO (2.90%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs DIVO's -30.04%.
On 5-year performance, DIVO leads with 10.53% vs 8.99% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.53% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
CMDY has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 6.46% for DIVO.
CMDY is categorized as Commodities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDY и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор