PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDY с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

CMDY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMDY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDY и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий CMDY и DIVO

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

CMDY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.99

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.92

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.07

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между CMDY и DIVO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и DIVO

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок CMDY и DIVO

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-30.04%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.21%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-13.72%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.96%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-2.62%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.95%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и DIVO

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.58%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

7.01%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

13.13%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

11.93%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

14.93%

-0.39%