Сравнение CMDY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CMDY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или DIVO.
Корреляция
Корреляция между CMDY и DIVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и DIVO
Основные характеристики
CMDY:
0.16
DIVO:
1.78
CMDY:
0.30
DIVO:
2.54
CMDY:
1.03
DIVO:
1.33
CMDY:
0.06
DIVO:
2.85
CMDY:
0.37
DIVO:
10.73
CMDY:
4.69%
DIVO:
1.51%
CMDY:
10.89%
DIVO:
9.09%
CMDY:
-31.20%
DIVO:
-30.04%
CMDY:
-21.83%
DIVO:
-5.67%
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 15.55%.
CMDY
2.87%
-1.40%
-3.47%
2.90%
6.59%
N/A
DIVO
15.55%
-2.54%
6.32%
17.46%
11.08%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и DIVO
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMDY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и DIVO
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DIVO в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.33% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.66% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и DIVO
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и DIVO
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 2.62%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.