PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с ZROZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.90%/yr vs -7.39%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -1.07%.

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и ZROZ

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%-3.81%

Correlation

The correlation between CMDT and ZROZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.11

The correlation between CMDT and ZROZ shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

CMDT vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
0.24

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
0.47

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.05

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

0.28

+7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.12

0.64

+21.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.24

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.09

+1.23

Просадки

Сравнение просадок CMDT и ZROZ

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-62.93%

+53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-14.02%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-28.62%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-59.93%

+57.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-24.04%

+21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.12%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и ZROZ

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеют волатильность 4.33% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.46%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.54%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

16.25%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

23.90%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

22.06%

-9.85%

Сравнение комиссий CMDT и ZROZ

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и ZROZ

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ZROZ в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and ZROZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs ZROZ's -62.93%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs -7.39% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.44% for CMDT.

CMDT is categorized as Commodities, while ZROZ is Government Bonds. CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.15% for ZROZ.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор