Сравнение CMDT с USE
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. CMDT is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.55%/yr vs 16.68%/yr for USE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDT и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 5.68% |
Correlation
The correlation between CMDT and USE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.62 |
The correlation between CMDT and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CMDT и USE
Секторы
CMDT
USE
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CMDT
USE
Сырьевые материалы
CMDT
-
USE
-
Коммуникационные услуги
CMDT
-
USE
-
Потребительский циклический сектор
CMDT
-
USE
-
Потребительский защитный сектор
CMDT
-
USE
-
Энергетика
CMDT
-
USE
-
Здравоохранение
CMDT
-
USE
-
Промышленность
CMDT
-
USE
-
Недвижимость
CMDT
-
USE
-
Технологии
CMDT
-
USE
-
Коммунальные услуги
CMDT
-
USE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. USE — Ранг доходности на риск
CMDT
USE
Сравнение CMDT c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 1.46 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | 2.88 | +18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.22 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.66 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и USE
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -26.24% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -26.24% | +21.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -26.24% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -6.98% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -7.96% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 13.33% | -11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и USE
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 4.42%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 11.24% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 26.03% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 31.58% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 27.08% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 27.08% | -14.86% |
Сравнение комиссий CMDT и USE
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и USE
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности USE в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and USE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 16.55% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.11% for USE.
They also come from different issuers: PIMCO and USCF. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.79% for USE.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор