PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с USE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. CMDT is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 12.37%/yr vs 10.27%/yr for USE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 17.68%.

CMDT

1 день
1.45%
1 месяц
-8.79%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.88%
1 год
22.54%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
2.72%
1 месяц
-17.66%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.10%
1 год
3.42%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и USE

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		12.33%12.78%6.93%5.37%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		17.68%-14.97%22.58%4.38%

Correlation

The correlation between CMDT and USE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

0.63

The correlation between CMDT and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с BCDUSE с DBC

Доходность на риск

CMDT vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMDTUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.11

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.38

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.13

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

0.24

+8.82

CMDT vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа USE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMDT и USE

Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки USE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-26.38%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-26.38%

+13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.23%

-26.38%

+13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-24.37%

+12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.12%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

13.98%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и USE

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 4.24%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

10.99%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

27.86%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

31.31%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

27.42%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

27.42%

-15.09%

Сравнение комиссий CMDT и USE

CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и USE

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности USE в 2.60%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.69%3.04%8.80%2.71%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.60%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and USE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.99%) compared to CMDT (4.24%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs USE's -26.38%.

On 3-year performance, CMDT leads with 12.37% vs 10.27% for USE. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.37% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

CMDT has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.60% for USE.

They also come from different issuers: PIMCO and USCF. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.79% for USE.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор