Сравнение CMDT с TILL
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CMDT is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.55%/yr vs -5.74%/yr for TILL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -3.85% |
Correlation
The correlation between CMDT and TILL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. TILL — Ранг доходности на риск
CMDT
TILL
Сравнение CMDT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.99 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | -0.15 | +7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | -0.25 | +21.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | -0.11 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.56 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и TILL
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -33.76% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -8.98% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -30.40% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -29.47% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -21.40% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 5.41% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и TILL
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 4.42%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.38% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.25% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 12.68% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 14.74% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 14.74% | -2.52% |
Сравнение комиссий CMDT и TILL
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и TILL
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and TILL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, CMDT leads with 16.55% vs -5.74% for TILL. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.55% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.47% for CMDT.
They also come from different issuers: PIMCO and Teucrium. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.89% for TILL.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор