Сравнение CMDT с TILL
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CMDT is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 12.37%/yr vs -8.51%/yr for TILL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 3.90%.
CMDT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 12.33% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -3.60% |
Correlation
The correlation between CMDT and TILL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. TILL — Ранг доходности на риск
CMDT
TILL
Сравнение CMDT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.09 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | -0.18 | +9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и TILL
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -33.76% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -9.87% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -29.46% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -30.27% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -21.50% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.99% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и TILL
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.23% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 10.40% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.62% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 14.70% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 14.70% | -2.37% |
Сравнение комиссий CMDT и TILL
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и TILL
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TILL в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.69% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and TILL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.24%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.37% vs -8.51% for TILL. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.37% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.69% for CMDT.
They also come from different issuers: PIMCO and Teucrium. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.89% for TILL.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор