PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с LTPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.55%/yr vs -0.77%/yr for LTPZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.57%.

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

LTPZ

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.64%
1 год
3.59%
3 года*
-0.77%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и LTPZ

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%5.50%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.57%4.00%-4.80%-3.37%

Correlation

The correlation between CMDT and LTPZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.06

The correlation between CMDT and LTPZ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

CMDT vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.39

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
0.61

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

0.51

+7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

1.12

+19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.39

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.21

+1.07

Просадки

Сравнение просадок CMDT и LTPZ

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-40.99%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-7.00%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-16.27%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-32.64%

+28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-12.41%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.21%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и LTPZ

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.29%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

6.41%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

9.26%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

15.87%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

15.06%

-2.84%

Сравнение комиссий CMDT и LTPZ

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и LTPZ

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности LTPZ в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.22%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and LTPZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.42%) compared to LTPZ (2.29%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs LTPZ's -40.99%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.55% vs -0.77% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.55% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.47% for CMDT.

CMDT is categorized as Commodities, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.20% for LTPZ.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор