Сравнение CMDT с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
CMDT и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | -3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и LTPZ
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
CMDT vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
CMDT
LTPZ
Сравнение CMDT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | -0.27 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | -0.29 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.33 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | -0.65 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.27 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.21 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и LTPZ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и LTPZ
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и LTPZ
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -40.99% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.82% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -33.86% | +33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -12.19% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.94% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и LTPZ
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.00% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 6.47% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 11.23% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 15.91% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 15.10% | -2.98% |