PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

CMDT и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMDT и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDT и FAAR

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий CMDT и FAAR

CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CMDT vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.00

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.69

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

7.53

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.45

+0.77

Корреляция

Корреляция между CMDT и FAAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и FAAR

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и FAAR

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDTFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-18.03%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.54%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.86%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-7.97%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.93%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и FAAR

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDTFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.65%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.32%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

13.00%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

11.54%

+0.58%