PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. CMDT is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.55%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и BNDI

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%5.50%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%2.36%

Correlation

The correlation between CMDT and BNDI is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between CMDT and BNDI has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CMDT и BNDI

Секторы
CMDT
BNDI

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
BNDI
11.8%

Сырьевые материалы

CMDT

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

CMDT

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

BNDI
4.9%

Энергетика

CMDT

-

BNDI
3.5%

Здравоохранение

CMDT

-

BNDI
8.5%

Промышленность

CMDT

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

CMDT

-

BNDI
1.9%

Технологии

CMDT

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

CMDT

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

CMDT vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.61

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.42

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

2.43

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

8.67

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.61

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.66

+0.63

Просадки

Сравнение просадок CMDT и BNDI

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-6.98%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-2.75%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-5.83%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.67%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.71%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.77%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и BNDI

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.37%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

3.08%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

4.17%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

6.19%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

6.19%

+6.03%

Сравнение комиссий CMDT и BNDI

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и BNDI

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and BNDI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.42%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.55% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.55% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.47% for CMDT.

CMDT is categorized as Commodities, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: PIMCO and Neos. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.58% for BNDI.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор