PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. CMDT is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.90%/yr vs 15.96%/yr for BCI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 23.96%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и BCI

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-0.88%

Correlation

The correlation between CMDT and BCI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.88

The correlation between CMDT and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMDT и BCI

Секторы
CMDT
BCI

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
BCI
100.0%

Сырьевые материалы

CMDT

-

BCI

-

Коммуникационные услуги

CMDT

-

BCI

-

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

BCI

-

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

BCI

-

Энергетика

CMDT

-

BCI

-

Здравоохранение

CMDT

-

BCI

-

Промышленность

CMDT

-

BCI

-

Недвижимость

CMDT

-

BCI

-

Технологии

CMDT

-

BCI

-

Коммунальные услуги

CMDT

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

CMDT vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.30

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.92

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

5.10

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.12

13.14

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.30

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.48

+0.84

Просадки

Сравнение просадок CMDT и BCI

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-32.69%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-7.61%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-11.38%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.52%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-12.00%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.95%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и BCI

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 4.33%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.16%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

14.80%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

16.92%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

16.82%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

15.65%

-3.44%

Сравнение комиссий CMDT и BCI

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и BCI

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and BCI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs BCI's -32.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 15.96% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.44% for CMDT.

They also come from different issuers: PIMCO and Aberdeen. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.25% for BCI.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор