Сравнение CMCSA с USD
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CMCSA returned 0.38%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.38% против 55.77% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- -12.31%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- -10.94%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- 0.38%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам CMCSA и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -6.78% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CMCSA and USD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between CMCSA and USD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. USD — Ранг доходности на риск
CMCSA
USD
Сравнение CMCSA c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.06 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.80 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и USD
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -88.63% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -31.80% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -64.46% | +23.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.61% | -77.85% | +25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.61% | -77.85% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.80% | -27.44% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -32.24% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 12.44% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и USD
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 9.34%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 29.85% | -20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 58.53% | -34.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 71.17% | -40.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 78.27% | -51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 70.11% | -43.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и USD
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.28% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and USD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to CMCSA (9.34%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор