Сравнение CMCSA с USD
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CMCSA returned 0.66%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.66% против 61.24% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам CMCSA и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CMCSA and USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between CMCSA and USD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. USD — Ранг доходности на риск
CMCSA
USD
Сравнение CMCSA c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCSA | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.94 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 22.96 | -24.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCSA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 4.12 | -4.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.89 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.89 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и USD
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -88.63% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -31.80% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -64.46% | +24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -77.85% | +25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -77.85% | +25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -6.07% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -32.35% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 10.98% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и USD
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 6.87%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 21.29% | -14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 46.74% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 61.28% | -31.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 76.56% | -49.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 69.24% | -42.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и USD
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор