PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCSA с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCSA с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CMCSA returned 0.71%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.71% против 37.85% соответственно.

CMCSA

1 день
2.15%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-22.32%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-11.74%
10 лет*
0.71%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCSA и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCSA
Comcast Corporation		-11.86%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between CMCSA and SMH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.39

The correlation between CMCSA and SMH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CMCSA vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCSA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCSASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
3.99

-4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
4.05

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.58

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

9.31

-10.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

33.88

-35.36

CMCSA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и SMH

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCSASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.89%

-84.96%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-14.93%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.39%

-35.74%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.61%

-45.30%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.61%

-45.30%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-7.01%

-44.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-41.01%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

4.10%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и SMH

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 8.52%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCSASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

19.08%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

29.18%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

34.87%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

35.83%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

32.97%

-6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и SMH

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.73%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CMCSA and SMH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.08%) compared to CMCSA (8.52%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCSA и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор