Сравнение CMCSA с SMH
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CMCSA returned 0.54%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.54% против 35.15% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 0.54%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам CMCSA и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.56% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CMCSA and SMH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between CMCSA and SMH shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. SMH — Ранг доходности на риск
CMCSA
SMH
Сравнение CMCSA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.54 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 20.41 | -21.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и SMH
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -84.96% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -14.95% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -35.74% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.61% | -45.30% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.61% | -45.30% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.14% | -14.95% | -33.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -40.93% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 4.78% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и SMH
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 9.34%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 17.01% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 31.61% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 36.97% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 36.21% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 33.16% | -6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и SMH
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.12% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and SMH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to CMCSA (9.34%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор