PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMBT с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMBT с QQQH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMBT (Cmb.Tech NV) is a stock, while QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) is Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 5 years, CMBT returned 18.44%/yr vs 7.95%/yr for QQQH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMBT и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cmb.Tech NV (CMBT) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMBT показывает доходность 69.98%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 4.35%.

CMBT

1 день
-3.13%
1 месяц
-4.35%
С начала года
69.98%
6 месяцев
71.04%
1 год
76.94%
3 года*
9.66%
5 лет*
18.44%
10 лет*
12.65%

QQQH

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.69%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
14.15%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMBT и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMBT
Cmb.Tech NV		69.98%-2.30%-35.19%17.73%93.21%12.61%-24.34%2.45%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		4.35%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.47%

Correlation

The correlation between CMBT and QQQH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cmb.Tech NV

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с CMBT:
CMBT с SPYCMBT с VOOCMBT с QQQCMBT с BSD2.DECMBT с GSIBCMBT с FCGSXCMBT с 2343.HK
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

CMBT vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBT
Ранг доходности на риск CMBT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBT c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMBTQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.32

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.81

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.04

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

8.47

+0.53

CMBT vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBT на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBT и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMBT и QQQH

Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMBTQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.21%

-31.24%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-6.96%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.21%

-15.18%

-42.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-31.24%

-25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-3.32%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-8.21%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

1.67%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBT и QQQH

Cmb.Tech NV (CMBT) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CMBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMBTQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

5.33%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

8.63%

+21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.02%

10.78%

+31.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

13.36%

+29.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.04%

13.46%

+27.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBT и QQQH

Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности QQQH в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBT
Cmb.Tech NV		5.82%0.52%25.18%12.23%0.70%1.35%20.75%0.96%1.73%3.03%17.23%6.35%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.04%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMBT and QQQH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMBT has higher volatility (12.48%) compared to QQQH (5.33%). In terms of maximum drawdown, CMBT dropped -57.21% vs QQQH's -31.24%.

CMBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMBT и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор