PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMBT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMBT и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CMBT с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cmb.Tech NV (CMBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBT или VOO.

Доходность

Сравнение доходности CMBT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cmb.Tech NV (CMBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMBT:

-1.12

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

CMBT:

-1.56

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

CMBT:

0.84

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CMBT:

-0.72

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

CMBT:

-1.18

VOO:

2.87

Индекс Язвы

CMBT:

35.13%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

CMBT:

40.07%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

CMBT:

-57.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CMBT:

-52.20%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, CMBT показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CMBT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.36% против 12.96% соответственно.

CMBT

С начала года

-11.58%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-44.71%

3 года

1.29%

5 лет

9.62%

10 лет

3.36%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cmb.Tech NV

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMBT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBT
Ранг риск-скорректированной доходности CMBT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMBT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMBT на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBT и VOO

Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMBT
Cmb.Tech NV		11.94%53.31%15.86%0.70%0.94%14.52%0.67%1.21%2.12%14.79%6.35%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CMBT и VOO

Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMBT и VOO

Cmb.Tech NV (CMBT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CMBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...