PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMBT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMBT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cmb.Tech NV (CMBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CMBT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cmb.Tech NV (CMBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMBT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMBT
Cmb.Tech NV		30.51%-2.30%-35.19%17.73%93.21%12.61%-24.34%83.37%-24.03%20.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CMBT показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CMBT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.46% против 18.99% соответственно.

CMBT

1 день
-0.95%
1 месяц
-14.88%
С начала года
30.51%
6 месяцев
35.57%
1 год
37.63%
3 года*
-0.48%
5 лет*
12.86%
10 лет*
9.46%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cmb.Tech NV

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CMBT:
CMBT с VOOCMBT с SPYCMBT с QQQHCMBT с GSIBCMBT с BSD2.DECMBT с FCGSXCMBT с PSTG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CMBT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBT
Ранг доходности на риск CMBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMBTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.07

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.00

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

7.32

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMBT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBT на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMBTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между CMBT и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBT и QQQ

Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBT
Cmb.Tech NV		0.80%0.52%25.18%12.23%0.70%1.35%20.75%0.96%1.73%3.03%17.23%6.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CMBT и QQQ

Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CMBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.21%

-82.97%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-12.62%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-35.12%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-35.12%

-22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.07%

-7.86%

-23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.31%

-32.99%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

3.44%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBT и QQQ

Cmb.Tech NV (CMBT) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CMBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

6.61%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

12.82%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

22.70%

+20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

22.38%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

22.25%

+18.60%