PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMBT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMBT и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CMBT с QQQ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cmb.Tech NV (CMBT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBT или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CMBT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cmb.Tech NV (CMBT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMBT:

-1.12

QQQ:

0.66

Коэф-т Сортино

CMBT:

-1.56

QQQ:

1.01

Коэф-т Омега

CMBT:

0.84

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

CMBT:

-0.72

QQQ:

0.67

Коэф-т Мартина

CMBT:

-1.18

QQQ:

2.18

Индекс Язвы

CMBT:

35.13%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

CMBT:

40.07%

QQQ:

25.62%

Макс. просадка

CMBT:

-57.21%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CMBT:

-52.20%

QQQ:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, CMBT показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции CMBT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.36% против 17.87% соответственно.

CMBT

С начала года

-11.58%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-44.71%

3 года

1.29%

5 лет

9.62%

10 лет

3.36%

QQQ

С начала года

2.50%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

1.85%

1 год

16.79%

3 года

20.37%

5 лет

17.93%

10 лет

17.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cmb.Tech NV

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMBT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBT
Ранг риск-скорректированной доходности CMBT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMBT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMBT на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBT и QQQ

Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMBT
Cmb.Tech NV		11.94%53.31%15.86%0.70%0.94%14.52%0.67%1.21%2.12%14.79%6.35%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CMBT и QQQ

Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMBT и QQQ

Cmb.Tech NV (CMBT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CMBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...