Сравнение CMBT с FCGSX
CMBT (Cmb.Tech NV) is a stock, while FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CMBT returned 10.54%/yr vs 24.67%/yr for FCGSX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMBT и FCGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBT показывает доходность 62.83%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью 23.92%. За последние 10 лет акции CMBT уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 10.54% против 24.67% соответственно.
CMBT
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 62.83%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 68.06%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 10.54%
FCGSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам CMBT и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBT Cmb.Tech NV | 62.83% | -2.30% | -35.19% | 17.73% | 93.21% | 12.61% | -24.34% | 83.37% | -24.03% | 20.60% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 23.92% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Correlation
The correlation between CMBT and FCGSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBT vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
CMBT
FCGSX
Сравнение CMBT c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBT | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 5.62 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 25.64 | -17.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBT | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.32 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CMBT и FCGSX
Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и FCGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBT | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.21% | -38.77% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -10.42% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.21% | -26.07% | -31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -38.77% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -38.77% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | 0.00% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -6.96% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.28% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBT и FCGSX
Cmb.Tech NV (CMBT) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CMBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBT | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 4.38% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.01% | 13.35% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.77% | 17.66% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.91% | 23.66% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.05% | 23.24% | +17.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBT и FCGSX
Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности FCGSX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBT Cmb.Tech NV | 6.08% | 0.52% | 25.18% | 12.23% | 0.70% | 1.35% | 20.75% | 0.96% | 1.73% | 3.03% | 17.23% | 6.35% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 8.45% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
CMBT and FCGSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMBT has higher volatility (14.34%) compared to FCGSX (4.38%). In terms of maximum drawdown, CMBT dropped -57.21% vs FCGSX's -38.77%.
FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMBT и FCGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор