PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMBT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMBT и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CMBT с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cmb.Tech NV (CMBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBT или SPY.

Доходность

Сравнение доходности CMBT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cmb.Tech NV (CMBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMBT:

-1.06

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

CMBT:

-1.54

SPY:

1.11

Коэф-т Омега

CMBT:

0.84

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

CMBT:

-0.72

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

CMBT:

-1.17

SPY:

2.86

Индекс Язвы

CMBT:

34.97%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

CMBT:

40.24%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

CMBT:

-57.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CMBT:

-51.93%

SPY:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, CMBT показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции CMBT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.65% против 12.88% соответственно.

CMBT

С начала года

-11.08%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-21.30%

1 год

-44.40%

3 года

3.44%

5 лет

9.30%

10 лет

3.65%

SPY

С начала года

1.44%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-1.18%

1 год

13.82%

3 года

14.68%

5 лет

15.35%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cmb.Tech NV

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMBT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBT
Ранг риск-скорректированной доходности CMBT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMBT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMBT на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBT и SPY

Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMBT
Cmb.Tech NV		11.87%53.31%15.86%0.70%0.94%14.52%0.67%1.21%2.12%14.79%6.35%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CMBT и SPY

Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMBT и SPY

Cmb.Tech NV (CMBT) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CMBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...