PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMBT с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMBT с GSIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cmb.Tech NV (CMBT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CMBT и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cmb.Tech NV (CMBT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMBT и GSIB

2026 (YTD)202520242023
CMBT
Cmb.Tech NV		31.76%-2.30%-35.19%0.29%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, CMBT показывает доходность 31.76%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.

CMBT

1 день
1.77%
1 месяц
-14.58%
С начала года
31.76%
6 месяцев
36.14%
1 год
40.79%
3 года*
-0.16%
5 лет*
13.07%
10 лет*
9.57%

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cmb.Tech NV

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с CMBT:
CMBT с VOOCMBT с SPYCMBT с QQQCMBT с QQQHCMBT с BSD2.DECMBT с FCGSXCMBT с PSTG
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

CMBT vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBT
Ранг доходности на риск CMBT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBT c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cmb.Tech NV (CMBT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMBTGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.79

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.39

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.51

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

8.62

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMBT vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBT и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMBTGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.15

-1.97

Корреляция

Корреляция между CMBT и GSIB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBT и GSIB

Дивидендная доходность CMBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GSIB в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBT
Cmb.Tech NV		0.79%0.52%25.18%12.23%0.70%1.35%20.75%0.96%1.73%3.03%17.23%6.35%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMBT и GSIB

Максимальная просадка CMBT за все время составила -57.21%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBT и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

CMBTGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.21%

-17.71%

-39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-14.59%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.41%

-9.87%

-20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.31%

-2.06%

-23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

4.25%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBT и GSIB

Cmb.Tech NV (CMBT) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что CMBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMBTGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

7.69%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.91%

13.05%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

20.79%

+22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.58%

18.39%

+24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

18.39%

+22.47%