Сравнение CLTAX с TRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и TRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и TRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | -1.29% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TRIFX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям TRIFX по среднегодовой доходности: 5.99% против 9.16% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
TRIFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и TRIFX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии TRIFX в 1.58%.
Доходность на риск
CLTAX vs. TRIFX — Ранг доходности на риск
CLTAX
TRIFX
Сравнение CLTAX c TRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | TRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.56 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.72 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 2.03 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | TRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и TRIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и TRIFX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности TRIFX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.91% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и TRIFX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и TRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | TRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -54.53% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.56% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -20.76% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -35.43% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.61% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -18.36% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.75% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и TRIFX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | TRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.76% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.62% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 14.42% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 10.67% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.71% | +2.52% |