PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с TRIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTAX с TRIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund) are both mutual funds - CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLTAX returned 7.61%/yr vs 9.18%/yr for TRIFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLTAX charges 1.53%/yr vs 1.58%/yr for TRIFX.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и TRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у TRIFX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям TRIFX по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.18% соответственно.

CLTAX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.85%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.72%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.61%

TRIFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.04%
С начала года
4.92%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.21%
3 года*
11.39%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTAX и TRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.85%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		4.92%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%

Correlation

The correlation between CLTAX and TRIFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г.

0.57

The correlation between CLTAX and TRIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MBXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с BAICXTRIFX с USDTRIFX с QQQTRIFX с ^NDX

Доходность на риск

CLTAX vs. TRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c TRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXTRIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.53

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.16

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.46

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

6.20

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. TRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIFX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и TRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXTRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.15

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и TRIFX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и TRIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTAXTRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-54.53%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-7.34%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-15.67%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-20.76%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-35.43%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.04%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-18.20%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.91%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и TRIFX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTAXTRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.41%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

8.22%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.85%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

10.73%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

11.73%

+2.57%

Сравнение комиссий CLTAX и TRIFX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии TRIFX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и TRIFX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности TRIFX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.08%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.97%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%

Часто задаваемые вопросы

CLTAX and TRIFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLTAX has higher volatility (3.70%) compared to TRIFX (2.41%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs TRIFX's -54.53%.

CLTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTAX и TRIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор