PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.52% соответственно.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с MLXIXCLTAX с CPEAXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с ATRFX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с HSGFXHSTRX с VWIAX

Сравнение комиссий CLTAX и HSTRX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

CLTAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.59

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.59

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

5.30

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

19.02

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.59

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между CLTAX и HSTRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и HSTRX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и HSTRX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-13.53%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-3.14%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-13.53%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-13.53%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-2.08%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.70%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.87%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и HSTRX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

1.21%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

3.21%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

6.61%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

6.46%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

5.96%

+8.27%