Сравнение CLSM с TDSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).
CLSM и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSM и TDSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 9.10% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.60% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 2.60%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и TDSB
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Доходность на риск
CLSM vs. TDSB — Ранг доходности на риск
CLSM
TDSB
Сравнение CLSM c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.16 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.06 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 8.24 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и TDSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и TDSB
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TDSB в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и TDSB
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -19.56% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -4.78% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.74% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -9.36% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.51% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и TDSB
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.60% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 5.08% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 7.49% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 7.37% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 7.58% | +4.84% |