PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с TDSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while TDSB is actively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 13.75%/yr vs 8.77%/yr for TDSB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 4.54%.

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и TDSB

2026 (YTD)20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%3.56%4.71%-16.83%2.81%

Correlation

The correlation between CLSM and TDSB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between CLSM and TDSB shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLSM и TDSB

Секторы
CLSM
TDSB

Технологии

51.8%
19.6%

Потребительский защитный сектор

34.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.4%

Здравоохранение

1.4%
32.8%

Промышленность

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
33.1%

Сырьевые материалы

0.4%
0.4%

Энергетика

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Технологии

CLSM
51.8%
TDSB
19.6%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
TDSB
2.7%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
TDSB
5.6%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
TDSB
4.4%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
TDSB
32.8%

Промышленность

CLSM
1.0%
TDSB
1.0%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
TDSB
33.1%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
TDSB
0.4%

Энергетика

CLSM
0.2%
TDSB
0.2%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
TDSB
0.1%

Недвижимость

CLSM
0.0%
TDSB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO

Доходность на риск

CLSM vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.49

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.43

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.21

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

12.74

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CLSM и TDSB

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-19.56%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-4.64%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-6.84%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.90%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-9.12%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.17%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и TDSB

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.64%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

5.01%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

5.98%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

7.32%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

7.53%

+4.94%

Сравнение комиссий CLSM и TDSB

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и TDSB

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TDSB в 2.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and TDSB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs TDSB's -19.56%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 8.77% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

TDSB has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Cabana and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.69% for TDSB.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор