PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с AGOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while AGOX is actively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 13.75%/yr vs 18.06%/yr for AGOX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLSM показывает доходность 20.45%, а AGOX немного выше – 21.15%.

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
-1.34%
1 месяц
8.25%
С начала года
21.15%
6 месяцев
18.69%
1 год
25.61%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.15%8.58%15.97%19.07%-19.21%3.61%

Correlation

The correlation between CLSM and AGOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between CLSM and AGOX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLSM и AGOX

Секторы
CLSM
AGOX

Технологии

51.8%
50.1%

Потребительский защитный сектор

34.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.2%

Здравоохранение

1.4%
9.2%

Промышленность

1.0%
9.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.1%

Сырьевые материалы

0.4%
3.2%

Энергетика

0.2%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
4.8%

Недвижимость

0.0%
0.7%

Технологии

CLSM
51.8%
AGOX
50.1%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
AGOX
2.8%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
AGOX
9.6%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
AGOX
6.2%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
AGOX
9.2%

Промышленность

CLSM
1.0%
AGOX
9.6%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
AGOX
2.1%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
AGOX
3.2%

Энергетика

CLSM
0.2%
AGOX
1.8%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
AGOX
4.8%

Недвижимость

CLSM
0.0%
AGOX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

CLSM vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.40

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.18

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.68

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

6.13

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.40

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CLSM и AGOX

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, примерно равная максимальной просадке AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-26.93%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-15.32%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-21.15%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.34%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-8.18%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.19%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и AGOX

Текущая волатильность для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) составляет 3.58%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что CLSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.22%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

15.90%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

18.37%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

19.67%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

19.67%

-7.20%

Сравнение комиссий CLSM и AGOX

CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и AGOX

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AGOX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.66%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and AGOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.22%) compared to CLSM (3.58%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs AGOX's -26.93%.

On 3-year performance, AGOX leads with 18.06% vs 13.75% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGOX has performed better with a 18.06% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Cabana and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 1.33% for AGOX.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор