PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с PXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. CLSE is actively managed, while PXI is passively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 32.39%/yr vs 18.11%/yr for PXI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 31.40%.

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXI

1 день
0.46%
1 месяц
-4.09%
С начала года
31.40%
6 месяцев
24.82%
1 год
43.58%
3 года*
18.11%
5 лет*
16.42%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и PXI

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		31.40%3.86%0.76%5.48%28.60%

Correlation

The correlation between CLSE and PXI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.32

Over the past year, the correlation between CLSE and PXI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLSE и PXI

Секторы
CLSE
PXI

Технологии

33.2%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Энергетика

2.7%
95.6%

Промышленность

2.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

-2.5%

-

Технологии

CLSE
33.2%
PXI

-

Здравоохранение

CLSE
6.5%
PXI

-

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
PXI

-

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
PXI

-

Энергетика

CLSE
2.7%
PXI
95.6%

Промышленность

CLSE
2.2%
PXI
0.9%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
PXI

-

Недвижимость

CLSE
1.7%
PXI

-

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
PXI
4.4%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
PXI

-

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с VDEPXI с FENYPXI с XOP

Доходность на риск

CLSE vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
2.05

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
2.63

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

4.04

+6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

12.41

+27.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа PXI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.05

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.16

+1.43

Просадки

Сравнение просадок CLSE и PXI

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-85.08%

+68.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-10.83%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-30.74%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.27%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-29.44%

+25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.52%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и PXI

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.31%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.76%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

16.34%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

21.43%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

33.47%

-19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

37.19%

-23.31%

Сравнение комиссий CLSE и PXI

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и PXI

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PXI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.29%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and PXI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.76%) compared to CLSE (4.31%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs PXI's -85.08%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 18.11% for PXI. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 18.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

PXI has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.76% for CLSE.

CLSE is categorized as Long-Short, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.60% for PXI.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор